(時間地點變更)“華師經(jīng)英Seminar”第二期
題目：動態(tài)規(guī)劃算法
主講人：張鵬（新葡的京集團350vip8888經(jīng)濟與管理學(xué)院教授）
時間：2019年10月17日(周四)下午2：00
地點：學(xué)院206研討室
張鵬簡介：新葡的京集團350vip8888經(jīng)濟與管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，研究方向為投資組合優(yōu)化、風(fēng)險管理、科技金融效率評價和金融工程研究。主持了國家自然科學(xué)基金面上項目《動態(tài)規(guī)劃求解方法及在多階段投資組合中的應(yīng)用研究（編號71271161）》、教育部人文社科基金項目《離散時間動態(tài)投資組合理論、優(yōu)化方法與應(yīng)用研究(編號08JC630062)》、湖北省社科基金項目《基于動態(tài)風(fēng)險度量的多階段投資組合決策研究(203059)》、湖北省社科基金項目《摩擦市場情況下多階段投資組合決策研究（2011LJ078）》和湖北省自然科學(xué)基金項目《基于動態(tài)規(guī)劃法的金屬壓力加工能耗優(yōu)化研究（2010CDB03304）》和廣東省科技計劃項目《基于DEA的廣東省科技金融效率評價及影響因素分析（2018A070712030）》。在《Fuzzy Sets and Systems》、《Journal of Mathematical Modelling and Algorithms in Operations Research》、《Soft Computing》、《Journal of Industrial and Management Optimization》、《Iranian Journal of Fuzzy Systems》、《Industrial Engineering & Management Systems》、《Journal of Industrial and Management Optimization》、《Journal of Systems Science and Information》、《Iranian Journal of Fuzzy Systems.》、《中國管理科學(xué)》、《運籌與管理》、《數(shù)理統(tǒng)計與管理》、《系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué)》、《運籌學(xué)學(xué)報》、《模糊系統(tǒng)與數(shù)學(xué)》、《財經(jīng)研究》、《系統(tǒng)管理學(xué)報》、《控制與決策》、《中國科技大學(xué)學(xué)報》、《數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識》、《經(jīng)濟數(shù)學(xué)》、《統(tǒng)計與決策》、《科技進步與對策》等重點期刊公開發(fā)表論文90多篇。
摘要；根據(jù)狀態(tài)變量是否離散，動態(tài)規(guī)劃問題可以分為離散型動態(tài)規(guī)劃問題和連續(xù)型動態(tài)規(guī)劃問題。對于離散型動態(tài)規(guī)劃問題一般運用極大代數(shù)（極小代數(shù)）求解。對于連續(xù)型動態(tài)規(guī)劃問題，我提出了離散近似迭代法求解。該算法的基本思路為：首先，將連續(xù)型狀態(tài)變量離散化，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)圖的構(gòu)造方法將動態(tài)規(guī)劃問題轉(zhuǎn)化為多階段有向賦權(quán)圖；其次，運用極大代數(shù)求出起點至終點的最短路，即獲得模型的一個可行解；最后，以該可行解為基礎(chǔ)，繼續(xù)迭代直到前后兩個可行解非常接近。文章還證明了該方法的收斂性和線性收斂，并以一個具體例子驗證了算法的有效性。
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